주식 이야기/퀀트 투자 (3) 썸네일형 리스트형 주식 Valuation 기본 개념 + 장기 투자 핵심 포인트 1. PER - 시가총액을 순이익으로 나눔 - 종목 발굴 : 동종업종대비 낮은 종목 발굴(안전마진) 가장 유용한 지표 - 적정 PER(배수) 반영 요소 : 경제적 해자, 이익 증가율, 배당수익, 재무건전성, 업황 등 - 투자 포인트 : 단순한 PER의 개념을 뛰어넘어 경기 업황 및 기업의 독점적 위치 유지, 재무제표상 매출, 영업 이익률 등 변수를 분석한 후 미래 PER을 산출하여 투자에 활용 2. PBR - 시가총액을 자본총액으로 나눔 - 종목 발굴 : 동종업종대비 낮은 PBR 종목 발굴(청산가치) 가장 유용한 지표, 은행업(금융업)평가에 좋음 - 적정 PBR(배수) 반영 요소 : 당기순이익 성장성 및 재무구조 배당금 고려, 기업의 재무구조 등 복합적 평가, 비영업적 활동 고려 - 투자 포인트 : 단순.. 할 수 있다! 퀀트 투자 - 투자전략 37 : 슈퍼스타K(+슈퍼스타K') 이 책은 하루라도 빨리 읽어야 내 인생을 바꾸는 데 도움이 많이 될 것 같아서 책의 마지막 내용인 슈퍼스타 K부터 소개하는 이유? -> 단순히 기대 CAGR이 제일 높아서(책 기준 37% 미쳤다) - 레벨 : 고급 - 스타일 : 밸류 + 모멘텀 - 기대 CAGR : 25% 이상 (이건 진짜 미쳤다..) - 매수 전략 : 아래 조건을 충족하는 종목 찾기 1. 유동비율이 100%이상인 종목만 포함 2. PBR, PSR, PER, PCR의 각 순위를 계산 3. 4개 지표의 통합 순위가 가장 높은 30종목 매수 4. 소형주만 매수(시가총액 하위 20%) 5. 개별 종목 비중을 '평균 모멘텀 스코어'로 결정 - TODO. 설명 - 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱 여기까지가 기존의 전략이었다. 하지만 저자인 강환국.. 할 수 있다! 퀀트 투자 연휴 기간 도서관에서 책을 하나 빌려왔다! 제목은 '할 수 있다! 퀀트 투자' https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=12495963 할 수 있다! 퀀트 투자 가장 쉽고 편하게, 안정적으로 고수익 내는 투자 비법 수백 편 논문에서 뽑아낸 ‘검증된 퀀트 투자전략’ 공개 주식 투자 초보자도 쉽게 따라 하면서 주가지수보다 훨씬 높은 초과수익을 올릴 book.naver.com 1. 퀀트 투자란? -> 공개된 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 돈을 벌 수 있다는 것' 2. 앞으로 내가 해야 할 것 -> 각각의 지표별로 어떤 값들이 필요한 지, 그러한 값들이 뭔지 엑셀로 DB 설정 이후에 기대수익률이 높은 것 중에서 내가 할 수 있는 투자가 어떤건지 확인 3.. 이전 1 다음
